Копилюк О. І., Михайляк Г. В., Михайляк І. В. Новітні методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування банківської системи на регіональному рівні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №5.
Економічні науки
УДК 336.7:332.12(477)
Копилюк Оксана Іванівна
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу
Львівський торговельно-економічний університет
Копылюк Оксана Ивановна
доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой финансово-экономической безопасности
и банковского бизнеса
Львовский торгово-экономический университет
Kopyluk Oksana
Doctor of Economic Science, Professor,
Head of Department of Financial and Economic Security and Banking Business
Lviv University of Trade and Economics
Михайляк Галина Володимирівна
кандидат економічних наук,
доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки
Львівський національний університет імені Івана Франка
Михайляк Галина Владимировна
кандидат экономических наук,
доцент кафедры аналитической экономии и международной экономики
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Mikhailak Galina
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the
Department of Analytical Economics and International Economics
Lviv Ivan Franko National University
Михайляк Ірина Володимирівна
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Львівський національний університет імені Івана Франка
Михайляк Ирина Владимировна
кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Mikhailak Iryna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the
Department of International Economic Relations
Lviv Ivan Franko National University
НОВІТНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
THE NEW METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE BANKING SYSTEM ACTIVITY AT THE REGIONAL LEVEL
Анотація. Обґрунтовано сучасні методологічні підходи до оцінки ефективності функціонування банківської системи на регіональному рівні. Запропоновано новітній інструментарій оцінювання ефективності функціонування регіональної банківської системи на основі використання індексного методу. Шляхом агрегування окремих показників розвитку банківської системи регіонів запропоновано обчислювати інтегральний індекс їх розвитку як суму індексів економічного, інституціального розвитку та фінансової насиченості регіону банківськими продуктами і послугами.
Враховуючи нерівномірність розвитку банківської системи у регіонах запропоновано визначати диспропорції у їх функціонуванні з використанням коефіцієнта структурних змін А. Салаї та інтегрального коефіцієнта структурних відмінностей К. Гатєва. Такий методичний підхід дозволяє виокремити різницю між найбільш та найменш розвиненими банківськими системами регіонів та підтвердити існування диспропорцій у їх розвитку. Структурні зміни можуть істотно впливають на розвиток банківських систем регіонів в контексті здійснення депозитної та кредитної діяльності.
Прикладне значення такого підходу дозволило дослідити інтенсивність структурних зрушень у регіонах за обсягами депозитів та наданих кредитів у розрізі нефінансових корпорацій, інших фінансових корпорацій, домашніх господарств і зробити висновки про рівні розходження у регіональній структурі банківської системи України впродовж 2008-2017 рр.
За результатами здійснених розрахунків акцентовано на відсутності у 12 областях України банків-юридичних осіб та відтоку фінансових ресурсів із цих регіонів у більш економічно розвинуті, неефективності локалізації банків у регіонах, надмірній їх концентрації у м. Києві та зростанні ролі іноземного капіталу.
Ключові слова: банківська система регіону, диспропорції, індексний метод, депозити, кредити.
Аннотация. Обоснованно современные методологические подходы к оценке эффективности функционирования банковской системы на региональном уровне. Предложено новейшей инструментарий оценки эффективности функционирования региональной банковской системы на основе использования индексного метода. Путем агрегирования отдельных показателей развития банковской системы регионов предложено вычислять интегральный индекс их развития как сумму индексов экономического, институциального развития и финансовой насыщенности региона банковскими продуктами и услугами.
Учитывая неравномерность развития банковской системы в регионах предложено определять диспропорции в их функционировании с использованием коэффициента структурных изменений А. Салаи и интегрального коэффициента структурных различий К. Гатева. Такой методический подход позволяет выделить разницу между наиболее и наименее развитыми банковскими системами регионов и подтвердить существование диспропорций в их развитии. Структурные изменения могут существенно влияют на развитие банковских систем регионов в контексте осуществления депозитной и кредитной деятельности.
Прикладное значение такого подхода позволило исследовать интенсивность структурных сдвигов в регионах по объемам депозитов и предоставленных кредитов в разрезе нефинансовых корпораций, других финансовых корпораций, домашних хозяйств и сделать выводы о уровне различия в региональной структуре банковской системы Украины в течение 2008-2017 гг.
По результатам проведенных расчетов акцентировано отсутствие в 12 областях Украины банков-юридических лиц и оттока финансовых ресурсов из этих регионов в более экономически развитые, неэффективности локализации банков в регионах, чрезмерной их концентрации в г.. Киеве и росте роли иностранного капитала.
Ключевые слова: банковская система региона, диспропорции, индексный метод, депозиты, кредиты.
Summary. The modern methodological approaches of the efficiency assessment in functioning of the banking system at the regional level are substantiated. The modern tools for assessing the efficiency of functioning of the regional banking system based on the use of the index method are proposed. By aggregating some indicators of the development of the banking system of the regions, it is proposed to calculate the integral index of their development as the sum of indices of economic, institutional development and financial saturation of the region by banking products and services.
Taking into account the unevenness of the development of the banking system in the regions, it is proposed to determine the imbalances in their functioning, using A. Salai coefficient of structural changes and K. Gatyev's integral coefficient of structural differences. This methodical approach allows us to distinguish between the most developed and least developed banking systems in the regions and to confirm the existence of imbalances in their development. Structural changes can have a significant impact on the development of banking systems of regions in the context of the implementation of deposit and credit activities.
The applied value of such an approach made it possible to investigate the intensity of structural shifts in the regions by volume of deposits and loans granted by non-financial corporations, other financial corporations, households and draw conclusions about the differences in the regional structure of the Ukrainian banking system during 2008-2017.
The results of the calculations focused on the lack of legal entities and outflows of financial resources from these regions in 12 regions of Ukraine in more economically developed, inefficient localization of banks in the regions, excessive concentration of them in Kyiv and the growing role of foreign capital.
Key words: banking system of the region, disproportions, index method, deposits, loans.
Постановка проблеми. Трансформаційні процеси сучасного суспільства супроводжуються ситуативно обумовленими тенденціями децентралізації державного управління різних сфер діяльності та поглибленням регіоналізації. Банківська система як важлива сфера організації суспільного життя та ключовий фінансовий посередник здійснює вплив на розвиток суспільства на макро- й мікрорівнях. Тому питання ефективності функціонування банківської системи в регіоні та механізму управління нею в мезопросторі залишається актуальним в теоретичному та методологічному аспектах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню банківської системи на регіональному рівні присвячені праці таких вчених, як В. Геєць [1], Н. Кухарська [4], І. Сторонянська [7], М. Козоріз, А. Кузнєцова, Г. Возняк [8], та ін. Поруч з цим, незважаючи на значний науковий доробок, відкритим залишаються питання дослідження методології оцінювання ефективності розвитку регіональної банківської системи, її ролі і значення на загальнодержавному й локальному рівнях.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є обґрунтування сучасних методологічних підходів до оцінки ефективності функціонування банківської системи на регіональному рівні.
Виклад основного матеріалу. Формування і реалізація державної регіональної політики з врахуванням секторальної, територіальної та управлінської складових неможлива без ефективно функціонуючої банківської системи на загальнодержавному й регіональному рівнях, яка б забезпечувала інвестиційні, кредитні й споживчі потреби регіонів з врахуванням природніх, демографічних, інноваційних та інших особливостей.
Регіональна банківська система, яка забезпечує необхідними фінансовими ресурсами економічну, соціотрудову, інноваційну, інвестиційну, адміністративно-управлінську, науково-технічну регіональні суспільні системи є найважливішою ланкою фінансової системи регіону і характеризується такими ознаками як ієрархічність, однорідність функцій, територіальна розташованість, наявність адміністративних меж та є основним фінансовим посередником у кругообороті грошових потоків.
Методологічний інструментарій дослідження банківської системи регіонів повинен базуватись на переході від традиційного динамічного аналізу до використання переваг методів регресійного аналізу, індексних, головних компонент та багатомірного статистичного дослідження (кластерного аналізу) для визначення основних тенденцій їх функціонування, ефективності та потенціалу.
Основою комплексного оцінювання та вивчення складних явищ, які притаманні й розвитку банківської системи України, виступає індексний метод. Він дозволяє шляхом агрегування ознак засобами багатовимірного аналізу отримати комплексний показник, що забезпечить об’єктивність оцінювання розвитку банківської системи того чи іншого регіону порівняно з іншими. Це в свою чергу послужить вимірником у динаміці ефективності заходів регіональної політики щодо розвитку банківської системи.
На сьогоднішній день існує декілька підходів до оцінювання функціонування банківської системи на регіональному рівні. Зокрема це [2]:
Для забезпечення комплексності дослідження інтегральний індекс розвитку банківської системи регіону повинен обчислюватись на основі індексу інституціонального розвитку, індексу економічного розвитку та індексу взаємодії з економікою регіону.
Інтегральний індекс розвитку (ІІР) для кожної банківської системи регіону обчислюється за формулою [2]:
(1)
де − індекс інституціонального розвитку банківської системи і-го регіону;
− індекс економічного розвитку і-ої регіональної банківської системи;
− індекс фінансової насиченості регіону фінансовими послугами і-ої регіональної банківської системи.
В подальшому здійснюється ранжування банківським систем регіонів за спаданням інтегрального індексу.
Аналіз значень інтегральних індексів розвитку банківських систем регіонів дозволяє: 1) виділити високорозвинені (значна концентрація великих банків у регіонах), середньорозвинені (БС формують декілька великих банків) та слаборозвинені банківські системи (в основному у регіонах з дрібними регіональними банками) у регіонах; 2) оцінити різницю між найбільш та найменш розвиненими регіональними банківськими системами; 3) підтвердити існування поляризації у розвитку банківських систем, окремих регіонів.
У зв’язку із цим, можна формувати два основних підходи до реалізації регіональної політики розвитку банківської системи: поляризація (формування полюсів росту) або вирівнювання (зменшення територіальних диспропорцій).
Структурні зміни можуть істотно впливати на розвиток економічних процесів і явищ, тому для кількісної оцінки масштабу структурних зрушень у розвитку банківської системи внаслідок реалізації регіональної політики чи то удосконалення її інструментарію можна використати інтегральний коефіцієнт структурних змін А. Салаї та інтегральний коефіцієнт структурних відмінностей К. Гатєва [4]. Слід зазначити, що якщо дані коефіцієнти наближаються до 1, то відбулися максимальні структурні зрушення.
Шляхом використанням коефіцієнта структурних змін А. Салаї та інтегрального коефіцієнта структурних відмінностей К. Гатєва визначено рівень розходження в регіональній структурі банківської системи за кількістю банків та їх підрозділів (яку певною мірою згладжує розвиток мережі філій та відділень), обсягом залучених депозитів від фінансових та нефінансових корпорацій, домашніх господарств, обсягами кредитування фінансових та нефінансових корпорацій, домашніх господарств (рис. 1).
Коефіцієнти А. Салаї та К. Гатєва дозволяють констатувати, що для депозитної та кредитної діяльності банківських установ в Україні зміна регіональної структури впродовж 2008-2017 рр. відбувалася по-різному. Якщо депозитна діяльність банків характеризувалася незначними структурними змінами у розрізі регіонів, то кредитна, навпаки, суттєвими.
|
Інтенсивність структурних зрушень у регіонах за обсягами депозитів інших фінансових корпорацій |
Інтенсивність структурних зрушень в обсягах депозитів нефінансових корпорацій |
|
Інтенсивність структурних зрушень в обсягах депозитів домашніх господарств |
Інтенсивність структурних зрушень в обсягах наданих кредитів іншим фінансовим корпораціям |
|
Інтенсивність структурних зрушень в обсягах наданих кредитів нефінансовим корпораціям |
Інтенсивність структурних зрушень в обсягах наданих кредитів домашнім господарствам |
Рис. 1. Рівні розходження в регіональній структурі банківської системи України за окремими показниками, 2008-2017 рр.
Джерело: розраховано авторами на основі [1, 3]
Отже, запропоновані методологічні підходи дозволяють конкретизувати параметри сучасного стану розвитку банківської системи в Україні й виявляти значні міжрегіональні диспропорції. Станом на 01.01.2018р. з 82 банківських установ, які надають банківські послуги 61 банк або 74,4% зосереджені в м. Києві. Лідерами серед регіонів щодо кількості банків є Дніпропетровська область 5 одиниць або 6,1%, Львівська – 5 або 6,1%, Одеська – 3 або 3,7%, Запорізька, Харківська, Чернігівська – по 2 банки або 2,5%, Закарпатська, Полтавська – по 1 банку або 1,2%. За нашими дослідженнями відсутні банки-юридичні особи в 12 областях України і не ведеться статистика банківської діяльності у зв'язку із анексією Криму і військовими діями на Сході України в Донецькій та Луганській областях.
Окрім того, нами встановлено високу взаємозалежність між типізацією регіонів України за станом соціальної напруженості та величиною кредитів, наданих домашнім господарствам. Виявлено, що 21 область України належить до «чистих кредиторів», тобто фінансові ресурси концентруються у промислово розвинутих регіонах або так званих "полюсах росту".
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Аналіз і оцінка сучасних тенденцій розвитку банківської системи України в регіональному вимірі дозволила виокремити характерні особливості, зокрема:
Подальші дослідження повинні стосуватись розробки критеріїв міри регіоналізації банківської системи й визначення стратегічних напрямів її реформування у неокризових умовах.
Література
References
