Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XXХVІІІ Международной научно-практической конференции (Харьков - Вена - Берлин - Астана, 30 января 2019)
Секция: Экономические науки
Пушкин Артем Александрович
магистр
Донбасской государственной машиностроительной академии;
ведущий аналитик
Финансового портала «Курс Денег»
г. Краматорск, Украина
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИКА ТРЁХЛИНЕЙНОГО ПРОРЫВА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВОРОТА ТРЕНДА НА ЦЕНОВЫХ ГРАФИКАХ УКРАИНСКОЙ ГРИВНЫ, РОССИЙСКОГО РУБЛЯ, ЕВРО, БИТКОЙНА, ФУНТА СТЕРЛИНГОВ И ДРУГИХ ВАЛЮТ
Кроме классических графиков японских свечей в последнее время всё актуальнее становятся и альтернативные: график «ренко», график «каги» и график линейного прорыва [1]. Наиболее интересным является график линейного прорыва (полосного разворота).
Типичный график линейного прорыва являет собой набор вертикальных «линий» (полос, прямоугольников или «тел»), которые получаются на базе изменения цен закрытия, при этом шкала времени не линейна, а объемы сделок не имеют никакого значения [2]. Таким образом, данные графики позволяют фильтровать «шум» и мелкие коррекционные движения цены.
Вертикальные «линии» представляют собой прямоугольники красного или зеленого цвета. Цвет прямоугольника определяется аналогично, как и с японскими свечами: если цена закрытия текущего периода выше цены закрытия предыдущего, то «линия» зеленая, если наоборот – красная.
Впервые график линейного прорыва был описан Стивом Нисоном в его книге: «За гранью японских свечей». Сам Стив о нём писал: «график линейного прорыва – это более проницательная форма крестиков-ноликов, когда развороты определяются рынком, а не произвольно определяемыми правилами» [1].
Главное назначение графиков трехлинейного прорыва – это подтверждение тренда, либо сигнал о его развороте. Разворот трендового движения считается подтверждённым в случае, если «линия» (прямоугольник) противоположного цвета закрылась выше/ниже предыдущих трёх «линий» (прямоугольников), собственно, поэтому график и называется графиком трёхлинейного прорыва (трёхполосного разворота).
Рассмотрим особенности построения данного графика. Для начала нужно определить начальный уровень, от которого и будет «плясать» цена. Далее данная цена сравнивается с ценами закрытия валютной пары последующих периодов. В случае закрытия последующей цены выше начального уровня, на графике получается зеленый прямоугольник (бычья «линия»), если цена закрытия ниже начального уровня, то на графике рисуется красный прямоугольник (медвежья «линия»).
Восходящая тенденция на графике образуется в случае нескольких подряд закрытий цены выше предыдущих, в данном случае трейдер может присматриваться к покупкам (открытию длинных позиций).
В свою очередь, нисходящая тенденция образуется, когда несколько подряд цен закрытия ниже предыдущих, в данной ситуации можно присматриваться к продажам (открытию коротких позиций).
Как писалось выше, на графике шкала времени не линейна и получается это вот почему. Иногда происходят такие ситуации, что цена закрытия находится между предыдущими двумя ценами закрытия и в таком случае на графике «линии» (прямоугольники) не рисуются вообще.
Определим особенности образования на графике цены бычьих и медвежьих «прорывов» на трёхлинейном графике.
Разворот медвежьего тренда происходит через «бычий прорыв», который образуется на графике цены валютной пары в случае, если после трёх подряд медвежьих «линий» идёт бычья «линия», и ее максимум выше всех предыдущих трёх медвежьих.
Разворот бычьего тренда происходит через «медвежий прорыв», который образуется на графике цены валютной пары в случае, если после трёх подряд бычьих «линий» идёт медвежья «линия», и ее минимум ниже всех предыдущих трёх бычьих.
Графически бычьи и медвежьи «прорывы» на трёхлинейном графике представлены на рис. 1.
Рис. 1. Бычий и медвежий «прорывы» на трёхлинейном графике прорыва цены валютной пары
Также зачастую на малых таймфреймах (ТФ), для сглаживания показаний индикатора, используют графики «двухлинейного прорыва», а на старших ТФ, для увеличений чувствительности индикатора, – четырехлинейного или пятилинейного «прорыва» (рис. 2).
Рис. 2. Двух-, четырех- и пятилинейные прорывы на графике линейного прорыва
Рассмотрим особенности практического применения трёхлинейного графика для валютных пар: EUR/USD, USD/UAH, USD/RUB, BTC/USD, GBP/USD.
Рис. 3. Недельный график трёхлинейного прорыва валютной пары USD/UAH
На рис. 4 представлен дневной график трёхлинейного прорыва на межбанке, на котором отмечены медвежьи и бычьи «прорывы». Также выделен ложный сигнал в марте 2018 года, чтобы такие ситуации не возникали, для дневного графика рекомендуются использовать четырехлинейные «прорывы». На рис. 5 изображен месячный график трёхлинейного прорыва украинской гривны на межбанке.
Рис. 4. Дневной график трёхлинейного прорыва валютной пары USD/UAH
Рис. 5. Месячный график трёхлинейного прорыва валютной пары USD/UAH
За последние 20 лет было сформировано лишь две прорывные формации, и они были отработаны на все 100%.
На данный момент есть вариант образования «медвежьего прорыва» впервые с 2001 года, для его реализации нужно закрыть месяц ниже 27,24 грн./долл., если это произойдет, то возможно укрепление гривны до 15-20% в 2019-2020 гг., т.е. вплоть до 20 грн./долл. Если рассматривать историю, то подобный «медвежий прорыв» в апреле 2001 года в последствии позволил укрепиться украинской гривне на 17%.
Рис. 6. Дневной график трёхлинейного прорыва валютной пары USD/RUB
Рис. 7. Недельный график трёхлинейного прорыва валютной пары USD/RUB
На обоих графиках на данный момент (01/2019) идет бычий тренд после реализации трёхлинейного бычьего «прорыва» в начале 2018 года.
Рис. 8. Дневной график трёхлинейного прорыва валютной пары BTC/USD
Рис. 9. Недельный график трёхлинейного прорыва валютной пары BTC/USD
Если рассматривать месячный график (рис. 10), то перспективы у первой криптовалюты крайне не радужные, там тоже недавно сформировался «медвежий прорыв», который может продолжить падение в ближайшие месяцы или даже годы.
Рис. 10. Месячный график трёхлинейного прорыва валютной пары BTC/USD
Рис. 11. Месячный график трёхлинейного прорыва валютной пары EUR/USD
Рис. 12. Месячный график трёхлинейного прорыва валютной пары GBP/USD
Выделим преимущества, недостатки и особенности использования графика трёхлинейного прорыва:
Таким образом, были проведены практические исследования по особенностям применения графика трёхлинейного прорыва для прогнозирования разворота тренда на ценовых графиках гривны, рубля, евро, биткойна и фунта. На базе этих исследований графики линейных прорывов можно рекомендовать к широкому применению.
Литература
